Movendo Média Trading Livros

Como calcular a média móvel simples na negociação Os dados da SMA são sobrepostos aos dados de preço da barra chartrsquos. Observe que você precisa de nove preços antes de poder traçar o primeiro ponto SMA. Em outras palavras, o primeiro ponto SMA aparece na nona barra de preços e as primeiras oito barras de preços não exibem um valor SMA. Crédito: Gráfico cortesia de StockCharts Para calcular o segundo ponto SMA, adicione os preços de 2 de maio a 14 de maio juntos, divida por 9 e coloque o resultado como o ponto de dados SMA próximo a 14 de maio. Outra maneira de pensar em calcular SMAs é Que você soltar o preço mais antigo no cálculo e adicionar o preço de fechamento a partir da próxima barra de preços. Continue esta série deixando cair o preço o mais velho, adicionando o preço o mais novo, e dividindo por 9 para o restante do mês. Se o seu matematicamente inclinado, herersquos o que a série se parece com uma equação: N é o número de períodos na SMA PN é o preço médio (geralmente o preço de fechamento) Traders usado para calcular SMAs à mão, mas felizmente, os computadores agora aliviar Comerciantes desta tarefa bastante mundana. Felizmente, você não precisa fazer esse cálculo por conta própria. Você pode deixar StockCharts automaticamente calculá-lo para você. Yoursquoll encontrar a média móvel simples como uma das sobreposições na seção de atributos de gráfico. Você seleciona o tipo de sobreposição que deseja, como Moving Avg (simples) e, em seguida, coloque o número de períodos. As linhas de média móvel simples serão geradas automaticamente em seu gráfico. Como calcular a média móvel exponencial em negociar negociando para Dummies, ó edição Um indicador de troca geralmente usado é a média móvel exponencial (EMA), que pode ser sobreposta em um gráfico de barra em Da mesma maneira que um SMA. A EMA é também utilizada como base para outros indicadores, como o indicador MACD (divergência de convergência média móvel). Embora o cálculo para uma EMA pareça um pouco assustador, na prática é simples. Na verdade, it8217s mais fácil de calcular do que um SMA, e além disso, o seu pacote de gráficos irá fazê-lo para você. Aqui estão os cálculos: EMA hoje (Preço hoje x K) (EMA ontem x (1 8211 K)) N o comprimento do EMA Preço hoje o preço de fechamento atual EMA ontem o valor EMA anterior EMA hoje o valor EMA atual O início de O cálculo é tratado de uma de duas maneiras. Você pode começar criando uma média simples do primeiro número fixo (N) de períodos e usar esse valor para semear o cálculo EMA, ou você pode usar o primeiro ponto de dados (normalmente o preço de fechamento) como a semente e, em seguida, calcular a EMA a partir desse ponto. Os comerciantes lidar com as duas maneiras. É o método usado para calcular os montantes de EMA, que mostra um cálculo de EMA de nove dias para a Intel em maio de 2008. O valor de EMA para 1 de maio é semeado com o preço de fechamento desse dia8217s de 22,81. O cálculo EMA real começa com o preço de fechamento de 2 de maio. Para comparação, aqui está um cálculo de SMA para ilustrar a diferença entre um EMA e um SMA. Neste exemplo, o EMA doesn8217t mostrar o mesmo nove dias de atraso no início do gráfico como o SMA. Observe que os resultados dos cálculos da média móvel também são diferentes. Os dados EMA são mostrados como uma linha sólida escura. Para comparação, os dados SMA também são plotados usando uma linha mais clara. Crédito: Carta cortesia de StockCharts Boa notícia Você não precisa fazer esse cálculo por conta própria. StockCharts pode automaticamente calculá-lo para você. Você encontrará a média móvel exponencial como uma das sobreposições em Atributos de Gráfico. Você seleciona o tipo de sobreposição que você deseja, como Moving Avg (exp) e, em seguida, insira o número de períodos. A linha de média móvel exponencial é gerada automaticamente em seu gráfico. Thomas atividades de investimento bem sucedidas Bulkowski8217s lhe permitiu se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor internacionalmente conhecido e comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista em padrões de gráfico . Ele pode ser alcançado em Suporte neste site Clicando nos links (abaixo) o leva para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis Moving Average Study Em todos os casos, a recompensa aumenta mesmo que o risco de uma falha diminui, mas as diferenças são leves quando comparado ao movimento de referência. Metodologia de Estudo de Movimento Médio Medi o movimento de 36 tipos diferentes de padrões de gráficos (como tops duplos e fundos de cabeça e ombro) usando o preço de fechamento no dia anterior ao breakout para o máximo ou o mínimo final. O máximo final é o pico mais alto antes do preço cair em pelo menos 20 ou fecha abaixo da parte inferior do padrão gráfico. O mínimo final é o mais baixo vale antes do preço sobe por pelo menos 20 ou sobe acima do topo do padrão gráfico. Em outras palavras, estes são negócios perfeitos, e não se deve esperar obter resultados semelhantes, mas eles são suficientes para fins de comparação. Utilizei 21.696 operações de amostra cobrindo o período de abril de 1989 a janeiro de 2009. Isso abrange dois mercados de baixa, como exemplificado pelo SampP 500 caindo pelo menos 20 durante 24 de março de 2000 a 10 de outubro de 2002 e outro período de 11 de outubro de 2007 para Final do estudo (janeiro de 2009). As datas fora desses intervalos são classificadas como um mercado em alta. Para cada negócio, registrei o valor de várias médias móveis simples (9, 20, 50 e 200 dias) e comparei com o preço de fechamento no dia anterior ao breakout. Para falhas, eu contei o número de vezes que o preço após a fuga não conseguiu mover pelo menos 5 e 15 antes de atingir o máximo final ou baixo. Eu também comparou a tendência da média móvel, quer para cima ou para baixo, e comparou-o para o movimento pós-breakout e taxa de falha. Resultados do Estudo de Moving Average A tabela a seguir mostra as taxas de falha com base no preço de não se mover mais de 15 do preço breakout. Eu escolhi para exibir isso em vez da taxa de falha 5, porque as contagens de amostra são maiores e os resultados são mais consistentes. Se o preço se move pelo menos 15 após uma fuga, há uma boa chance de que um comerciante pode capturar pelo menos parte desse lucro. A tabela acima destaca em vermelho quando a média móvel excede o aumento ou declínio de referência e tem uma menor taxa de falha. Por exemplo, usando a terceira linha para baixo, a movimentação de todas as ações após uma quebra descendente de um gráfico padrão em um mercado em alta foi de 21,5, e 41 desses não conseguiu ver queda de preço, pelo menos, 15. Se o preço está acima do dia 9 simples Média móvel no dia anterior ao breakout, a queda média aumenta para 22,9 ea taxa de falha cai para 40,1. Ambas são melhorias, mas não dramáticas. Substituindo a tendência (ascendente ou descendente) da média móvel para a posição acima ou abaixo do preço de fechamento antes do breakout, eu encontrei que os resultados são similares. A única diferença é a taxa de falha sobe em um mercado de touro após uma fuga para baixo quando a média móvel simples de 9 dias está subindo (a taxa de falha torna-se 42,8, acima de 40,1 eo benchmark 41. A célula é realçada em verde). Os resultados de desempenho usando a tendência de média móvel são semelhantes aos números listados na tabela acima. A tabela a seguir mostra o lucro ou a perda médio por trade, assumindo um investimento de 10.000 por negociação menos 10 para comissões (10 para compra e 10 para vendas) com o número de ações negociadas arredondado para o mais próximo 100. Isso significa ações com preço superior a 100 (Como o google) não seria negociado. Mais uma vez, cada comércio é perfeito, comprando no final do dia antes da fuga e exploração até o mais alto mais baixo ou mais baixo antes de uma mudança de tendência. Não espere duplicar esses valores, mas eles destacam qual técnica funciona melhor. Valores entre parênteses são negativos, e aqueles destacados em vermelho são os melhores resultados (maior lucro ou perda) por linha. Observe como os melhores resultados se agrupam na coluna de média móvel de 9 dias. Isto reforça os resultados apresentados na tabela anterior. O maior lucro é quando o preço de fechamento está abaixo da média móvel de 9 dias no dia anterior a uma fuga ascendente em um mercado em alta. Os 1.210 negócios fizeram uma média de 4.651. Para fugas descendentes, a maior perda ocorreu quando o preço de fechamento estava abaixo da média móvel simples de 200 dias em um mercado de baixa. As 1.792 negociações perderam uma média de 2.185. Observe que a tabela acima mostra os melhores resultados ao usar um SMA de 200 dias ea tabela anterior não. O quadro anterior é o mais exato dos dois, porque a tabela mostrando os montantes em dólares não inclui ações com preços altos (preços acima de 100). Risco médio móvel Uma palavra sobre risco. O risco é normalmente uma função do draw down, que é o declínio máximo de um pico para um vale. Uma vez que o método que eu usei determina a maior alta ou menor baixa antes de uma mudança de 20 tendências, a redução seria 20 ou superior, por definição. Em vez disso, eu escolhi para medir o risco, contando o número de negócios que não conseguiu mover mais de 15 do preço de fechamento no dia anterior à fuga. O risco varia entre um mínimo de 25,1 (mercado de baixa, preço abaixo do SMA de 9 dias, e uma fuga para baixo) para um máximo de 44,9 (mercado de alta, preço acima do SMA de 50 dias e uma fuga para baixo). Em outras palavras, entre um quarto a metade de todos os padrões gráficos não conseguirá mostrar movimentos de pelo menos 15. Mover Média Táticas Trading Estudo Com base nos resultados acima, chego às seguintes conclusões. Compare a média móvel de 9 ou 50 dias com o preço de fechamento no dia anterior a uma fuga, usando a tabela a seguir. O dia antes do breakout fecha abaixo do SMA de 50 dias. Por exemplo, se este for um mercado em alta e você espera uma fuga ascendente de um padrão gráfico no dia seguinte, então o preço de fechamento deve estar abaixo da média móvel simples de 9 dias. Se este é um mercado de urso e você espera uma fuga para baixo, então o fechamento deve estar abaixo dos 50 dias SMA. Se sua situação não concordar com a combinação mostrada na tabela, procure em outro lugar para uma configuração de negociação mais promissora. Eu corri meus negócios reais contra o SMA de 9 dias para fugas ascendentes e encontrei que minha relação de winloss melhorou em 16 e lucros subiram por 340 usando este método. Nem todos esses comércios usaram padrões de gráfico e eu comparei a média móvel ao preço de fechamento no dia anterior ao que comprei em vez de um breakout de padrão de gráfico. Exemplo da média móvel A figura adjacente mostra um exemplo de um triângulo descendente na escala diária. A linha vermelha é uma média móvel simples de 50 dias escolhida porque o mercado é descendente e triângulos descendentes breakout para baixo 64 do tempo. Olhando para a inserção que zooms na fuga, o preço fecha abaixo da parte inferior do triângulo descendente no ponto A. O dia antes da fuga, em B. O preço de fechamento está abaixo da média móvel simples de 50 dias. Essa combinação identifica um risco menor, maior probabilidade de comércio. Você poderia cortar o estoque, colocando uma ordem de um centavo ou dois abaixo da parte inferior do triângulo. Estágios de preços. Stan Weinsteins trabalha em quatro estágios Sim 12 meses de média móvel. Use uma média móvel para o tempo do mercado. Os mitos dos osciladores. Explica o problema com osciladores. Swing rule. Uma maneira confiável de prever metas de preços. Trendline espelhos. Utilize linhas de tendência para prever movimentos de preços. Direção do mercado. 7 dicas para determinar. Escrito por e cópia dos direitos reservados 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Você tem um problema com a bebida se você cair do chão. Como usar as médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Foco em posições longas somente quando o 10 SMA está acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele vai sempre mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - não quando eles estão em um intervalo de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas.): A 10 SMA deve ser acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm demonstrado que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais configurações longas que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer: Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamá-lo que) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão em estreita proximidade com as médias móveis populares, mas eles não inverter na própria linha. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel 200 período. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.