Você poderia publicar as regras de negociação de tartarugas no jornal e ninguém os seguiria - Richard Dennis The Turtle Trading EA é um consultor especializado Metatrader4 que implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Comércio exatamente como as tartarugas originais Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências para o fim e obtenha lucros nos mercados para cima ou para baixo Obtenha os retornos da casa correndo aplicando uma tendência comprovada seguindo um sistema Um companheiro semi-automatizado incomparável para comerciantes experientes Beneficie de um total Sistema de negociação automatizado que precisa de pouca ou nenhuma atenção de você: basta escolher seu portfólio diversificado e esquecê-lo. Negociação totalmente automatizada 245 Não há habilidades de negociação anteriores necessárias Melhore sua atividade de negociação ou portfólio de investimentos com uma tendência de som seguindo a abordagem, assim como nossos clientes já fizeram. Capturas de tela Quem eram os Turtle Traders A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser um ótimo Eckhardt não concordava em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para as tendências do mercado de leitura. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com média de 80 por ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante de sucesso. Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante rentável e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos. A estratégia de entrada As Tartarugas aprenderam duas variantes ou sistemas de fuga. System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo. Mas esta regra de filtro teve um problema interno. E se as Tartarugas ignorassem o processo de entrada e aquela partida saltitada fosse o início de uma tendência enorme e lucrativa que rugisse para cima ou para baixo. Não é bom estar à margem com um mercado decolando Se as Tartarugas pulou um sistema de um período de 20 dias e O mercado continuava tendendo, eles podiam e iriam voltar para o sistema Two (S2) 55 dias de breakout. Esta falha em sistema de sistema de segurança foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas. A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte: Compre uma ruptura de 55 dias se não estivermos no mercado Curto um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte: Esconderijos de um dia se o último sinal S1 for uma perda Curto um período de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda. As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando o alcance real médio dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A parada inicial de perda sempre foi ATR (30) 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por 12 unidades de volatilidade. A estratégia de saída As Tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas. A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte: Sair de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Fechar as posições de curto quando o preço atinge uma altura de 20 dias. A estratégia de saída usando o Sistema One é a seguinte: Feche as posições longas se o preço Toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se o preço tocar um mínimo de 10 dias Gerenciamento de dinheiro A alocação inicial de risco para todas as negociações foi 2. No entanto, a piramidação agressiva de mais e mais unidades teve uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, Pequenas perdas de falsas rupturas comeriam ainda mais rápido na capital limitada das tartarugas. Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital Eles reduziram seus tamanhos de unidades dramaticamente. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro. As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80 com uma redução de 40. O que o comércio O que você comercializa é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de seguir mercados suficientes que, quando um mercado se move, você pode montá-lo, pois a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe suas metas potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias. Configurações e parâmetros de entrada Ao carregar o consultor especialista em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isso é o que cada parâmetro faz. Configurações de negociação de tartarugas As tartarugas originais trocaram dois períodos de fuga com um filtro comercial muito especial: eles ignorariam um comércio se o último sinal fosse lucrativo. Este grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e parada, e para ativar ou desativar o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima na primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado se movesse em seu favor 50 da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de parada de perda A perda de parada inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes a faixa média verdadeira. Você pode definir sua própria parada de perda usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro. Perguntas freqüentes Qual prazo devo trocar com este consultor experiente Metatrader4 Este consultor especialista deve ser anexado a gráficos diários. Eu carreguei o especialista no gráfico e não vejo nada. Procure um rosto sorridente no canto superior direito do gráfico. Se você pode vê-lo, isso significa que o EA está habilitado e funcionando. O que acontece se eu mudar os períodos de interrupção ou as configurações de Stoploss. Nada: experimente os comprimentos de breakout ou o nível inicial de stop-loss. Enquanto a estratégia de saída for mais rápida do que a estratégia de entrada, a essência do sistema não muda. Produtos relacionadosSistema de negociação original de tartarugas ingressou em janeiro de 2009 Status: Membro 56 posts A história da negociação de mercadorias Turtles tornou-se uma das mais famosas no histórico comercial. Seu sucesso despertou o interesse de muitos comerciantes novos e ajudou Richard Dennis a se tornar um dos mais famosos comerciantes de commodities de todos os tempos. O sistema de comércio de tartarugas era um sistema comercial completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixavam decisões aos caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um Sistema de Negociação Completo. No entanto, eu achei que as regras são um pouco complicadas para eu entender e executar o comércio depois de passar tantas vezes tentando entender. Desde então, aqui meu próprio sistema de comércio de tartarugas original simplificado, como eu gostaria de fazer minha negociação simples e fácil de executar. Horário: gráfico diário apenas Mercado: todos os pares Dimensionamento da posição: 2 do capital Entradas: quando o preço excedido por um pips do alto ou baixo dos 20 dias anteriores. Paradas: quando o preço excede por um pips dos 2 x ATR (Alcance real da média, configuração 20 dias) OU quando o preço exceder por um pips do alto ou baixo dos 10 dias anteriores, o que ocorrer primeiro. Existe: quando o preço excede por um pips do alto ou baixo dos 10 dias anteriores. 10 dias é linha de cor vermelha 20 dias é exemplo de linha de cor amarela usando a imagem conectada GBPUSD (clique para ampliar) em 1.5771 em 2011.01.13 (seta para cima) quando o preço exceder 20 dias de alta (linha de cor amarela) existe em 1.6030 em 2011.03. 11 (seta para baixo) quando o preço exceder 10 dias de baixa (linha de cor vermelha) parar em 1.5477 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço reverter para cortar a perda. Para calcular a perda de stos, 2011.01.03, o ATR é 0.0147, portanto 2 x ATR é 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (parada de perda) Mas, não coloque a ordem de parada. A razão pela qual o sistema de tartaruga não revela perda de stop é prevenir a parada de caça pelo corretor. Quero sempre dizer que você poderia publicar minhas regras de negociação no jornal e ninguém os seguiria. A chave é CONSISTÊNCIA e DISCLIPLINE. O que eles não podiam fazer é dar-lhes a CONFIANÇA para manter essas regras, mesmo as coisas estão indo mal. Richard Dennis, comerciante famoso e pai das tartarugas. O problema comigo é que eu não tenho a CONFIANÇA com este sistema ainda, preciso descobrir se este sistema é rentável através do backtesting da EA. Como sabemos que a negociação de tendências pode nos dar várias perdas antes de entrar em um comércio vencedor. Meu objetivo de publicar o sistema aqui é para que lá que saiba como torná-lo em arquivo e tipo de EA para compartilhar com todos aqui, para que possamos testar os resultados para ver se essas regras de tartaruga simplificadas são lucrativas ou não. Espero que crie um gráfico como este para o sistema de tartaruga original simplificado. DUNN composto, usando sistema de negociação de tendências. Imagem anexa (clique para ampliar) Obrigado a todos, o comerciante de tendências definitivo Meus desafios para fazer lucros consistentes - 101forexcurrencytrading PERDA DE COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias de baixa (linha de cor amarela) parar Em 1.3569 (seta para cima, a linha horizontal de cor vermelha) como o preço reverter para cortar a perda. Para calcular a perda de stos, 2011.11.10, o ATR é 0.0132, portanto, 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (perda de parada) Imagem anexa (clique para ampliar) COMÉRCIO VIVO: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias de baixa (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2011.01.05 (para cima Arrow) quando o preço exceder 10 dias de altura (linha de cor vermelha) parar em 1.3519 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço reverter para cortar a perda. Para calcular a perda de stos, 2010.11.29, o ATR é 0.0145, portanto, 2 x ATR é 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) exemplo usando EURCHF LOSS TRADE: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias de baixa (linha de cor amarela) parar em 1.3569 (seta para cima, linha vermelha de cor vermelha) Como o preço reverter para reduzir a perda. Para calcular a perda de stos, 2011.11.10, o ATR é 0.0132, portanto, 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (perda de paragem) COMÉRCIO GANHANTE: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias de baixa (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2011.01.05 (para cima, você cintou para composto quando O preço vai a seu favor Simplesmente é importante porque o mercado não é sempre uma tendência, mas quando isso não é tão, mas a idéia de ser um pouco agresiva. Também precisamos cobrir as perdas menores que acontecem em períodos variados. Não deve tornar-se complicado por causa disso. Claro que é depois de cada um saborear. Anuway, pode ser testado silenciosamente com sucesso e mostrar se vale a pena. Concorda com você na adição à posição vencedora. Como você está indo em composto para o Posição de vencimento ou é o mesmo que a tartaruga original faz regras muito semelhantes (turtle-like) para várias moedas em um período de dez anos. Isso pode ajudar a sua confiança. Obviamente, as tartarugas podem ser o grupo mais conhecido de seguidores de tendências recentes Vezes. Menos óbvio, é isso para produzir Seus retornos extraordinários, muitas vezes eles tiveram que suportar longos períodos de redução. Drawdown de muitas pequenas perdas, bem como retirar de devolver grandes lucros, a fim de pegar até mesmo. Essa é uma ótima fonte, nos últimos 10 anos de resultados. Impressionante depois de ler o artigo e seus outros também, me ajudem a recuperar minha confiança e minha paixão pelo comércio de moeda. Mil agradecimentos como o seu comentário que realmente fez o meu dia PS: descobri Davids o sistema EURUSD completo funciona melhor com a média de 37 retorna todos os anos com 2 de capital de risco. Talvez eu devesse tentar pedir-lhe que experimente este sistema de tartarugas simplificado para ver como foram os últimos 10 anos os resultados que troquei por cerca de 3 anos (2007-2010). Principalmente entradas de re-testes e também contra os breakouts quando o preço se formou como barra de pin ou barra externa. Os pares eram: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Mas, novamente, esse tipo de negociação seria classificado como quotdiscretionaryquot, não realmente mecânico. Eu acredito que existem muitas variações desse tipo de canal, discutidos por Chande, Larry Williams e outros. E são diversificados em muitos mercados. Isso é considerar excelentes resultados. Obrigado Paul por sua partilha e fornecer recursos úteis forex aqui
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